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Gestion des risques de change et taux - Comprendre et gérer le risque de change

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures
En centre 14 heures

Session

du 14 oct. 2021 au 15 oct. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 14 oct. 2021 au 15 oct. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 14 oct. 2021 au 15 oct. 2021  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

- Comprendre les différentes sources du risque de change
- Maîtriser les techniques et les instruments de couverture
- Savoir arbitrer en fonction de ses objectifs

Description de la formation

Définition du risque de change :
- Le risque de change transactionnel
- Le risque de change de consolidation
- Le risque de change économique
Déterminer son exposition au risque et définir une stratégie :
- Quelle couverture pour quelle exposition
- Comment réduire son risque
Définir une politique de gestion et assurer son suivi :
Exercice d'application : calcul d'une exposition de change et ses impacts
Les techniques et les instruments de couverture :
- Le marché des changes
- Organisation
- Acteurs
- Le change au comptant
- Le change à terme
- Les NDF (couverture pays émergents)
- Les swaps de change
- Les contrats future du CME
- La nouvelle réglementation bancaire en matière de risque de contrepartie et son impact sur les couvertures de change (collatéralisation, CVA et DVA)
Exercice d'application
- Calcul de CVA sur un achat à terme
- Les options
- Les principes généraux et la définition des contrats
- Les caractéristiques et le vocabulaire des options
- Les déterminants de la valeur d'une option : delta et véga
- Les spécificités du marché des options de change
- Notion de smile, de skew et de risk reversal
- La gestion en delta neutre
- Les combinaisons d'options vanille
- L'utilisation des options exotiques
- Sensibilisation aux grands principes de comptabilisation des opérations de change :
- Cash flow hedge
- Fair value hedge
- Net investment hedge
Exercices d'application
- Calculs de cours croisés, de cours à terme
- Mise en place des stratégies optionnelles
- La couverture du change dans les pays émergents
- Les arbitrages entre le change à terme et les options

Conditions d'accès

Culture financière.

Validation

Gestion des risques de change et taux;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

AFTE

Lieu de formation

3 Rue d'Edimbourg
Paris - 8ème

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Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

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