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Evaluation et couverture du risque de contrepartie

Descriptif

Durée de la formation

Durée 4 heures
En centre 4 heures

Session

du 03 juin 2019 au 03 juin 2019  - Paris - 9ème (75)
du 03 juin 2019 au 03 juin 2019  - Paris - 9ème (75)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Savoir quantifier le risque de contrepartie appliqué aux transactions de marché.
Maîtriser les techniques de CVA.
Savoir couvrir ces risques de contrepartie.

Description de la formation

Le contexte de CVA :
- Contraintes réglementaires,
- Gestion du risque de contrepartie,
- Implication de la CVA dans le pricing de produits de marché.
Risque de contrepartie :
- Expositions, probabilités de défault, Recovery et LGD,
- Environnement règlementaire.
Quantifier l'exposition de crédit :
- Méthodes de calcul, applications,
- L'impact du netting,
- Effets de portefeuille.
Dérivés de crédit :
- CDS: introduction, pricing, CDS basis,
- Estimation des probabilités de défault,
- Produits sur indice, structurés de crédit,
- Wrong
- way risk.
CVA :
- Principe et calcul,
- Effets de portefeuille,
- CVA bilatérale, DVA,
- CVA et wrong
- way risk.
Couverture du risque de contrepartie :
- Composantes du risque,
- Couverture statique: CDS, CCDS,
- Couverture dynamique,
- Couverture du DVA,
- Cross
- terms et wrong
- way risks.
Chaque point du programme est illustré par un TP Excel.

Conditions d'accès

Solides connaissances et expériences sur le sujet.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Gestion de portefeuilles sur les marches financiers (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Parcours personnalisable : Indifférent
0
Cours du jour : 4 h
0 jour
Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

Barchen

Lieu de formation

BARCHEN SAS
29 Rue de Trévise
Paris - 9ème

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Centre de formation

Barchen
29 Rue de Trévise
75009, Paris 9e

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